• お問合わせ
  • ご登録情報確認・変更
  • 会員ログイン

CFO FORUMトップへ

CFOFORUM

TREASURY FORUM

アジア通貨ヘッジ戦略を
バックテスト

KRISTINE LIM 、KEVIN LAU

ブルームバーグL.P.
アプリケーション・スペシャリスト

 オーストラリア、中国、インドネシアの中央銀行は2月にそれぞれの政策金利を引き下げた。2015年に入ってから現在までの為替レートの下げ幅は、オーストラリア・ドルが5.5%強、中国人民元が1%、インドネシア・ルピアが5%を記録している。

 豪ドルとルピアは市場調査では年末にかけて下がる見通しだが、人民元は中国人民銀行による最近の利下げにもかかわらず、対米ドルで上昇が見込まれている。

 ブルームバーグの為替レート予想モデルによると、ルピアが年末までに1米ドル=1万4,400ルピアを上回る確率は25%、人民元が1ドル=6.1940元を下回る確率は12%、豪ドルが1米ドル=0.7190豪ドルを下回る確率は24%となっている。

2015年4月15日

このページの先頭へ